-
1 функция полезности Бернулли
дважды дифференцируемая функция полезности Бернулли — twice-differentiable Bernoulli utility function
функция полезности Бернулли, зависимая от состояния — state-dependent Bernoulli utility function
функция полезности фон Неймана-Моргенштерна — von Neumann-Morgenstern (v.N-M) utility function
Терминология не стандартизирована. Функцию u(.) принято называть функцией полезности фон Неймана-Моргенштерна или функцией ожидаемой полезности. Некоторые авторы предпочитают сохранить название, характерное для функции u(.), и поэтому называют её функцией Бернулли в честь Даниэля Бернулли, который первым использовал её пример. — The terminology is not standardized. It is common to call the u(.) function the v.N-M utility function or the expected utility function. Some authors prefer to have a name that is specific to the u(.) function, and so they call it the Bernoulli function for Daniel Bernoulli, who first used an instance of it.
функция полезности, аддитивно сепарабельная — additively separable utility function
Russian-English Dictionary "Microeconomics" > функция полезности Бернулли
-
2 несклонность к риску
(Нерасположенность к риску.)проявлять несклонность к риску (Характеризоваться несклонностью или нерасположенностью к риску.) — exhibit risk aversion
Принимающее решение лицо несклонно к риску (или проявляет несклонность к риску), если для любой лотереи F(.) вырожденная лотерея, которая наверняка дает эту сумму, по меньшей мере столь же надёжна, как и лотерея F(.). — A decision maker is a risk averter (or exhibits risk aversion) if for any lottery F(.), the degenerate lottery that yields this amount with certainty is at least as good as the lottery F(.).
В этой более общей ситуации концепция несклонности к риску, приведенная в определении 6, является вполне определенной. — In this more general setting, the concept of risk aversion given in Definition 6 is perfectly well defined.
Более того, если существует функция полезности Бернулли u: RL+ → R, то несклонность к риску остается эквивалентной вогнутости u((). — Furthermore, if there is a Bernoulli utility function u: RL+ → R, then risk aversion is still equivalent to the concavity of u(().
Отметим, в частности, что несклонность к риску приводит к выпуклой карте безразличия для портфелей. — Observe, in particular, how risk aversion leads to a convex indifference map for portfolios.
несклонность к риску, абсолютная убывающая — decreasing absolute risk aversion
несклонность к риску, бесконечная — infinite risk aversion
несклонность к риску, относительная невозрастающая — nonincreasing relative risk aversion
несклонность к риску, относительная постоянная — constant relative risk aversion
несклонность к риску, относительная убывающая — decreasing relative risk aversion
Russian-English Dictionary "Microeconomics" > несклонность к риску
-
3 сильное упорядочение
упорядочение функции полезности по Бернулли, частичное — a partial ordering of Bernoulli utility function
Russian-English Dictionary "Microeconomics" > сильное упорядочение
См. также в других словарях:
Utility — This article is about the economic concept. For other uses, see Utility (disambiguation). Part of a series on Utilitarianism … Wikipedia
Expected utility hypothesis — In economics, game theory, and decision theory the expected utility hypothesis is a theory of utility in which betting preferences of people with regard to uncertain outcomes (gambles) are represented by a function of the payouts (whether in… … Wikipedia
Marginal utility — In economics, the marginal utility of a good or service is the utility gained (or lost) from an increase (or decrease) in the consumption of that good or service. Economists sometimes speak of a law of diminishing marginal utility, meaning that… … Wikipedia
St. Petersburg paradox — In economics, the St. Petersburg paradox is a paradox related to probability theory and decision theory. It is based on a particular (theoretical) lottery game (sometimes called St. Petersburg Lottery ) that leads to a random variable with… … Wikipedia
Marginalism — Economics … Wikipedia
probability theory — Math., Statistics. the theory of analyzing and making statements concerning the probability of the occurrence of uncertain events. Cf. probability (def. 4). [1830 40] * * * Branch of mathematics that deals with analysis of random events.… … Universalium
Mean squared error — In statistics, the mean squared error (MSE) of an estimator is one of many ways to quantify the difference between values implied by a kernel density estimator and the true values of the quantity being estimated. MSE is a risk function,… … Wikipedia
Statistical inference — In statistics, statistical inference is the process of drawing conclusions from data that are subject to random variation, for example, observational errors or sampling variation.[1] More substantially, the terms statistical inference,… … Wikipedia
Decision theory — in economics, psychology, philosophy, mathematics, and statistics is concerned with identifying the values, uncertainties and other issues relevant in a given decision, its rationality, and the resulting optimal decision. It is closely related to … Wikipedia
Checking whether a coin is fair — In statistics, the question of checking whether a coin is fair is one whose importance lies, firstly, in providing a simple problem on which to illustrate basic ideas of statistical inference and, secondly, in providing a simple problem that can… … Wikipedia
Method of moments (statistics) — See method of moments (probability theory) for an account of a technique for proving convergence in distribution. In statistics, the method of moments is a method of estimation of population parameters such as mean, variance, median, etc. (which… … Wikipedia
